東京理科大学
学部：経営学部 ビジネスエコノミクス学科
大学院：経営学研究科 経営学専攻
家田研究室
確率制御と数値計算で資産運用の方法を探る研究室。
数理ファイナンス確率制御金融工学
About研究室について
確率制御で、投資の方法を考える。
家田研究室は、株式や債券などへの投資の方法を、確率微分方程式の制御問題を使って研究しています。
年金基金や保険会社などは、将来の支払いをより確実にするために、こうした投資を行っています。
実務で使われる投資モデルは複雑で、答えを得るにはほとんどの場合コンピューターを使うため、数値計算方法の研究にも力を入れています。
テーマ例には、連続時間の資産運用戦略、確率制御に関する数値計算、デリバティブのリスク管理が挙げられています。
用語の説明
- 確率微分方程式
- 偶然による揺らぎを含んだ量が、時間とともにどう変わるかを表す方程式
- 数値計算方法
- コンピューターに計算をさせて、式の答えを数値で求める方法
- デリバティブ
- 株式や債券などの値動きをもとに価値が決まる金融商品
Research研究テーマ
年金基金や保険会社などは、将来の支払いをより確実にするために株式や債券などへの投資を行っています。この研究室では、その投資方法を確率微分方程式の制御問題を使って研究し、答えを得るための数値計算方法にも力を入れています。
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