清水研究室

About关于研究室

確率と統計で、金融・保険の謎を解く。

清水研究室は、確率過程の理論と統計解析を使って、金融や保険の問題を研究しています。
株価のようにランダムに動くデータを確率過程としてモデル化し、そのしくみを数学的に調べています。
過去のデータから将来のリスクを見積もる統計的な方法や、保険会社の破産リスクの計算にも取り組んでいます。
近年は、寿命や死亡率を予測する新しいモデル「SEM」の開発にも力を入れています。

Research研究课题

保険やファイナンスの問題を念頭に、確率過程のモデル構築から統計解析までを一つの流れとして研究しています。モデルを実際に使えるものにすることを重視しています。

※示意图

確率過程の理論研究↗

株価のようにランダムに動くデータを確率変数の列（確率過程）としてモデル化し、ブラウン運動や確率微分方程式などの理論を研究しています。

※示意图

数理統計学↗

確率過程のモデルに現れる未知のパラメータを過去のデータから推定する方法と、その推定量の性質を数学的に調べています。

※示意图

保険数理・ファイナンスへの応用↗

確率過程と統計解析の手法を保険数理やファイナンスに応用し、保険会社の資産や破産リスクの計算などに取り組んでいます。

※示意图

死亡率の推定モデル（SEM）↗

生命エネルギー仮説にもとづく死亡率予測モデルSEMを開発し、生まれ年ごとの寿命分布を推定するプロジェクトを進めています。

Voices学长学姐的评价

根据所属学生的回答整理。评价基于学生个人经历，不代表研究室官方观点。

对于接受采访的学生，无论内容如何，我们可能会赠送谢礼（价值1,000日元的礼品）。